Коэффициент Сортино: инструмент для оценки результатов торговой стратегии
Отклонение вниз – это стандартное отклонение отрицательной доходности. Риск ухудшения ситуации относится к вероятности того, что стоимость инвестиций упадет ниже определенного порога или ожидания. Инвесторы сталкиваются с риском снижения, когда рынки становятся медвежьими, экономические условия ухудшаются или определенные события негативно влияют на цены активов. Подчеркивая риск снижения, коэффициент Сортино обеспечивает более детальное представление об эффективности … Read More